PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMPS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AMPS с ^GSPC

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altus Power, Inc. (AMPS) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMPS или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AMPS и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMPS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altus Power, Inc. (AMPS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-52.43%
50.08%
AMPS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMPS:

0.34

^GSPC:

0.48

Коэф-т Сортино

AMPS:

1.01

^GSPC:

0.80

Коэф-т Омега

AMPS:

1.13

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

AMPS:

0.23

^GSPC:

0.49

Коэф-т Мартина

AMPS:

1.06

^GSPC:

1.90

Индекс Язвы

AMPS:

17.48%

^GSPC:

4.90%

Дневная вол-ть

AMPS:

77.51%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

AMPS:

-80.67%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AMPS:

-64.93%

^GSPC:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, AMPS показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%.

AMPS

С начала года

22.60%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

46.76%

1 год

11.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPS
Ранг риск-скорректированной доходности AMPS, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMPS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altus Power, Inc. (AMPS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMPS на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.15
0.48
AMPS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AMPS и ^GSPC

Максимальная просадка AMPS за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-64.93%
-7.82%
AMPS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AMPS и ^GSPC

Текущая волатильность для Altus Power, Inc. (AMPS) составляет 0.53%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что AMPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.53%
11.21%
AMPS
^GSPC